オプション取引の用語集 ― Options Trading Glossary

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オプション取引の用語集

あ	い	う	え	お
か	き	く	け	こ
さ	し	す	せ	そ
た	ち	つ	て	と
な	に	ぬ	ね	の
は	ひ	ふ	へ	ほ
ま	み	む	め	も
や		ゆ		よ
ら	り	る	れ	ろ
わ


lock in	ロック・イン
long albatross	ロング・アルバトロス
long butterfly	ロング・バタフライ
long combination	ロング・コンビネーション
long combo	ロング・コンボ
long condor	ロング・コンドル
long guts strangle	ロング・ガッツ・ストラングル
long hedge	ロング・ヘッジ
long iron butterfly	ロング・アイアン・バタフライ
long iron condor	ロング・アイアン・コンドル
long position	ロング・ポジション
long straddle	ロング・ストラドル
long strangle	ロング・ストラングル
rho	ロー
roll down	ロール・ダウン
roll forward / out	ロール・フォーワード / アウト
roll up	ロール・アップ
rolling action	ローリング・アクション

ロック・イン

lock in

既存のポジションに対して、オプション取引の売りポジションを追加で仕掛けることで、権利行使価格を固定し、利益を確保すること。

ロング・アルバトロス

long albatross

ロング・コンドルの変形。同じ限月のCallまたはPutを用いて①②③の条件を満たす以下のようなスプレッド。

①【A】＜【B】＜【C】＜【D】となる権利行使価格
②【A】と【B】の権利行使価格の差＝【C】と【D】の権利行使価格の差
③【B】と【C】の権利行使価格の差を大きくしたもの

【A】Call（Put）買い
【B】Call（Put）売り
【C】Call（Put）売り
【D】Call（Put）買い

ロング・バタフライ

long butterfly

同じ限月のCallまたはPutを用いて①②の条件を満たす以下のようなスプレッド。

①【A】＜【B】＜【C】となる権利行使価格
②【A】と【B】の権利行使価格の差＝【B】と【C】の権利行使価格の差

【A】Call（Put）買い
【B】Call（Put）売り×2
【C】Call（Put）買い

ロング・コンビネーション

long combination

シンセティック・ロング・ストックの別称。

ロング・コンボ

long combo

ロング・コンビーネーションの略称。

ロング・コンドル

long condor

同じ限月のCallまたはPutを用いて①②の条件を満たす以下のようなスプレッド。

①【A】＜【B】＜【C】＜【D】となる権利行使価格
②【A】と【B】の権利行使価格の差＝【C】と【D】の権利行使価格の差

【A】Call（Put）買い
【B】Call（Put）売り
【C】Call（Put）売り
【D】Call（Put）買い

ロング・ガッツ・ストラングル

long guts strangle

ロング・ストラングルのうち、権利行使価格がITMの戦略。

ロング・ヘッジ

long hedge

あるポートフォリオのポジションの価格上昇をCall買いによってヘッジ（保険をかける）すること。例えば、株価の下落を期待して空売りを仕掛けた場合、株価上昇時に青天井の損失リスクを負うことになるが、Call買いによって保険をかけておくことで、株価が上昇してもCall買いの利益によって、空売りの損失をカバーできる。

ロング・アイアン・バタフライ

long iron butterfly

同じ限月のCallとPutの両者を用いて①②の条件を満たす以下のようなスプレッド。ロング・アイアン・バタフライとショート・バタフライは合成的に同じである。

①【A】＜【B】＝【C】＜【D】となる権利行使価格
②【A】と【B】の権利行使価格の差＝【C】と【D】の権利行使価格の差

【A】Put売り
【B】Put買い
【C】Call買い
【D】Call売り

ロング・アイアン・コンドル

long iron condor

同じ限月のCallとPutの両者を用いて①②の条件を満たす以下のようなスプレッド。ロング・アイアン・コンドルとショート・コンドルは合成的に同じである。

①【A】＜【B】＜【C】＜【D】となる権利行使価格
②【A】と【B】の権利行使価格の差＝【C】と【D】の権利行使価格の差

【A】Put売り
【B】Put買い
【C】Call買い
【D】Call売り

ロング・ポジション

long position

買いのポジションのことで、オプション取引の場合、「Call買い」「Put買い」のポジションを指す。ロング・ポジションを手仕舞う方法は以下の2つ。①満期日までに売り戻す（反対売買）、②満期日まで保有する（ATM、OTMの場合、オプションの価値はゼロとなり、自動的に権利放棄となる）。

ロング・ストラドル

long straddle

同じ限月、同じ権利行使価格のCallとPutを同数枚ずつ買う戦略のこと。別称、「ボトム・ストラドル」「ストラドル・パーチェス」という。売る戦略のことを、ショート・ストラドルという。

ロング・ストラングル

long strangle

同じ限月、異なる権利行使価格のCallとPutを同数枚ずつ買う戦略のこと。別称、「ボトム・バーティカル・コンビネーション」という。売る戦略のことを、ショート・ストラングルという。

ロー

rho

プレミアムの変化を測定する指標の1つ。詳細はこちらから。その他の指標に「デルタ」「ガンマ」「セータ」「アルファ」「ベガ」などがある。

ロール・ダウン

roll down

Call売りのポジションを保有しているときに、それより低い権利行使価格のCall売りのポジションへ乗り換えること。

ロール・フォーワード / アウト

roll forward / out

Call売りのポジションを保有しているときに、同じ権利行使価格で期先の限月のCall売りのポジションへ乗り換えること。

ロール・アップ

roll up

Call売りのポジションを保有しているときに、それより高い権利行使価格のCall売りのポジションへ乗り換えること。

ローリング・アクション

rolling action

相場の変化に合わせてポジションを調整するために新たなポジションへ乗り換えること。

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